Nieuw onderzoek naar modellen financieel risicomanagement

Onder de noemer WAKEUPCALL zal er nieuw onderzoek plaatsvinden om tot robuuste wiskundige modellen en numerieke rekentechnieken voor risicomanagement te komen. Partijen uit Nederland, Italië en Spanje verenigen hun krachten.

Het onderzoeksproject maakt deel uit van EU-programma Horizon 2020 en heeft 1,5 miljoen euro toegekend gekregen. De kern van het programma is dat academische expertise in de financiële wiskunde wordt gecombineerd met ervaring van partijen uit de financiële en verzekeringssector. Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) uit Amsterdam treedt op als coördinator het project. Andere betrokkenen uit Nederland zijn onder andere EY en VORtech BV. 

Risicomanagement
Volgens de organisatie heeft de financiële crisis aanleiding gegeven tot een heroverweging van aannames die ten grondslag liggen aan wiskundige waarderingsmodellen voor financiële producten, verzekeringsproducten en risicomanagement. Vele nieuwe modellen en methoden voor risicomanagement die momenteel door banken en bedrijven worden geimplementeerd, zijn gebaseerd op geavanceerde toegepaste wiskunde. Deze modellen moeten effectief blijven onder omstandigheden van stress en crisis op de financiële markten.

Belangrijk instrument
"Het consortium komt voort uit eerdere samenwerking tussen de academische en industriepartners", zegt Kees Oosterlee van CWI. "Onze bestaande samenwerkingsrelaties zijn een belangrijk instrument in het bereiken van wetenschappelijke doorbraken waarbij we ons tegelijkertijd richten op toegepaste vraagstukken."

U kunt hier dit artikel nalezen.